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银行指基:2017年第一季度报告查看PDF公告-银行指基(160631)基金公告

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         鹏华 中证 银行 标志 梗概 建立互信关系 覆盖 基金 2017 年第 1 季 度报 告 2017 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 揭晓发送 出 日 期 :2017 年 4 月 24 日 Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 2 页 共 13 页

        §1 要紧指出 基金最后阶段的董事会和董事会使安全不在虚伪、给错误的的劝告宣称或主修少量, 也其心甘情愿的的确凿性。、准确和完整性承当个人和协同责任感。。

        基金托管中国1971建设银行趣味趣味有限公司按照这笔资产的规则,于 2017 年 4 19个月 日 查书 揭晓手脚能够到的排列宾格财务靶子、净值表现和覆盖结成揭晓等。,使安全审察心甘情愿的 缺勤虚伪记载。、给错误的的劝告陈 主修少量或少量。 基金策士接受报价老实言而有信。、 刻苦责任感十分重大的与最后阶段与使用, 但它不克不及使安全粉底回转。。 基金的过来业绩反对票代表其下一位业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在做出覆盖确定过去的必然向外看读书这本书。 资产招股阐明书。 本揭晓不复核财务新闻。。 本揭晓期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金缩写 Penghua银行归类零碎 实地的缩写 银行指基 市法典 160631 基金运作方法 和约过去的模型 基金和约失效日期 2015 年 4 17个月 日 揭晓期完毕时基金总总结 9,740,025, 份 覆盖宾格 紧密其次的标志,其次的偏角与其次的背离最少的,为下一位求 典型的其次的偏角把持 %里边,年 其次的背离把持 4 %里边 。 覆盖战略 基金采用不抵抗的标志覆盖方法。,按照标志手脚能够到的排列宾格成份股根底。 准正常的重构与标志覆盖结成,并按照标志标志成份股及其体重互换 中肯的地适应。 适应沉思成份股或成份股时、增发、分配金和如此等等行动, 基金够支付和满意对基金业绩的侵袭 响时,或鉴于非常特别影响领到变移性缺乏。,或如此等等导致不克不及领到 标引标引的无效复印与其次的,基金策士可以举行覆盖结成。 最后阶段实行 适当的的可塑度和适应,竭力增加其次的背离。 基金抢夺彭华巴净股生长速度的日间的 典型的其次的偏角不大于 %,年其次的 错误的只有 4 %。譬如,标引被波湾阴谋。 零碎适应或如此等等以代理商的身份行事领到其次的偏角和其次的E, 基金最后阶段者应采用有理的办法制止其次的偏角。、 其次的背离更加放宽。。 执行提及 沪深银行标志字进项率95 %+交易银 行活期存款利钱率 (纳税后) ×5 % Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 3 页 共 13 页

        风险财物益特点 该基金属于股权基金。,其沉思风险和进项均高于混合型基金。、债 笔据基金与货币推销基金,建立互信关系覆盖基金风险较大、高等的的预料 进项的血统。同时 该基金是标志基金。,经过其次的标引功能,具 有相似地联合国所代表的风险报答特点。。 基金最后阶段 鹏华基金最后阶段趣味有限公司 基金托管人 中国1971建设银行趣味趣味有限公司 走卒梗概基金缩写 Penghua银行归类零碎 Penghua银行 A Penghua银行 B 走卒梗概实地的缩写 银行指基 银行 A 银行 B 走卒归类基金市法典 160631 150227 150228 走卒归类基金揭晓航空站 基金推销占有率总总结 3,358,287, 份 3,190,868, 份 3,190,868, 份 裁短走卒基金的风险 效益特点 很基金是以产权股票为根底的。 金,沉思风险 产率高于混合碱。 金、用以筹措借入本钱的公司债基金和用以筹措借入本钱的公司债 币推销基金,有价建立互信关系 覆盖基金微风 险、高等的的预料进项的 种类。同时,基金是 标志基金,经过其次的 靶子功能,具有 宾格靶子与靶子 该公司以标志为代表。 似的风险财物益特点。 Penghua银行 A 产权股价波动。 安康进项推销占有率,具有 低风险与沉思进项 向上层特点。 Penghua银行 B 分享是 精力旺盛的进项推销占有率, 具 高风险与沉思进项 绝对较高的回转特点。

        §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 财 务 靶子 单位:演示币元 首要财务靶子 揭晓期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 ) 1. 这一时间曾经最后阶段。 现进项 -48,379,014.81 2. 现期回转

        275,312,629 3. 额外的典型的 基金推销占有率流畅回转 0.0272 4. 末期的基金 资产净值 8,476,458,746.94 5. 末期的基金 推销占有率净值 注:1. 现期 实现预期的结果进项是指基金在流畅的利钱进项。、覆盖进项、如此等等进项(除公允付出代价变化进项)扣除额 相关性费均衡,现期回转为这一时间曾经最后阶段。现进项扩大现期公允付出代价变化进项;

        2. 基金 执行靶子除拿人订购或转帐的本钱。,实践进项程度在昏迷中本钱程度。 列出的数字。

        Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 4 页 共 13 页

         基 金 净 值 表现 .1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较 阶段 净资产生长速度 ① 净资产生长速度标 拟差Ⅱ 功能有点提及 准吞吐量 功能有点提及 准屈从规范 准偏角 ①-③ ②-④ 过来学期 0.55% 4% 0.56% -0.30% -0.01% 注:执行提及= 中证 银行标志字进项率95% 商 工业界银行现行利钱率(纳税后)* 5% .2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 有点 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年4 月 17 日失效 。 2 、表现方式建仓 期完毕,基金覆盖比率已手脚能够到的排列规则比率。。 如此等等靶子 无。

        §4 管 理 人 报 告 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 应变量 基金最后阶段任期 建立互信关系从 业退休年龄 阐明 供职日期 离任日期 Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 5 页 共 13 页

        崔俊杰 这笔资产 基金经 理 2015 年4 月 17 日 - 9 崔俊杰装配 , 国籍中国1971, 最后阶段学硕士, 9 年建立互信关系就业 经历。2008 年 7 扩大一月的时间 鹏华基金最后阶段趣味有限公司, 陆续合意的人条例 划部合意的人设计师、 定量覆盖部定量考虑 究员, 陆续喜欢合意的人设计、 量子化考虑 任务, 2013 年 3 月加重于 任鹏华对演示的深入出席或知道 营 ETF 基金 及其衔接基金策士, 2013 年 3 从次月起,他还将相当鹏华上证所私人作伴。 50ETF 基金 及其衔接基金策士, 2013 年 7 月 参与者鹏华上海和深圳 300ETF 基黄金基金策士,2014 年 12 次月的面积时间 鹏华资源归类基金策士, 2014 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 策士, 2015 年 4 每月一次与被附加 任Penghua银行分 级基黄金基金策士, 2015 年8 月至2016日 年 7 每月一次同时聘用 鹏华医学归类 (2016 年7 月 已 转 型 为 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 (洛夫 ) ) 基金 基金策士,2016 年 7 月 起面积时间鹏华中证医学科学(洛夫 )基 黄金基金策士,2016 年 11 次月的面积时间鹏 华香港银行标志(洛夫 ) 基 金 基 金 经 理, 同时,它也必然量的、衍生的覆盖迫降。 副总策士。 崔俊杰装配有一笔基金有耐性的。 资历。 揭晓期内这笔资黄金基金策士未 发作互换。 注: 1. 供职 逃跑日期和日期是正式圆形的的日期。; 干新使成为基黄金基金策士的, 商定的日期为基金和约失效日期。期。 2. 建立互信关系就业 研究同性公会的有关规则。

         管 理 人 对 揭晓 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 揭晓期内,这笔资产最后阶段严格研究《建立互信关系覆盖基金法》等金科玉律、中国1971建立互信关系监督最后阶段委员有关规则 也基金和约的商定。,老实言而有信。、节俭经纪责任感十分重大的,严格把持风险。 根底上,为基金拿人追求最大受益。揭晓期内,这笔资产运作合规,缺勤违背基金和约的行动。 也基金推销占有率拿人的受益。。 公 平 交 易 专项 说 明 4. 公 平 交 易 惯例 的 执 行 影响 揭晓期内,这笔资产最后阶段严格制止公道市惯例,确保特色的覆盖结成正被考虑、市、散布等。 主宰联系在一起都被公道举动。。 Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 6 页 共 13 页

        4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明 揭晓期内,这笔资产未发 非法的、非法的损失为资产贡献的的非常市。 揭晓期内未发作基金最后阶段最后阶段的主宰覆盖结成参与者的市所过去的竞相出高价同日反向市成交 丹方市的总结少于建立互信关系市的总结。 5% 的影响。 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年 1 季 度,完全地 A 产权股票推销不久以前经过了。 12 一月的时间 适应后,震动增长漂移,波动性和 充其量的比苗条地上升。。这笔资产禀承标志基金的覆盖战略,论申购满意的处置,竭力追踪手指 数字进项,并将基金其次的背离把拿理排列内。 2017 年 1 季 度这笔资产申购满意比较地频繁,它对基金的最后阶段和运作有必然的侵袭。,面临这种影响, 笔者刻苦地最后阶段。,较好的其次的背离把持宾格。。

         报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 揭晓航空站,这笔资产推销占有率净值是 元,积聚网 值 元 ,Penghua银行 A 净值是 元, Penghua银行 B 净值是 元。本揭晓 期基金推销占有率净资产生长速度为 。 揭晓期内, 这笔资产日均其次的东西距离度的完全的 , 年度追踪 背离 , 最后阶段其次的宾格。。 对这笔资产说起,揭晓期内其次的错误的的首要获得是:这一时间被特别产权股票推销哄骗。、成 趣味的适应和够支付A所需的现钞保留,笔者采用了更加的最优化战略来处理很问题。。 揭晓期内基 金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 使受协议条款的约束 总结(元) 基金总资产比率 ) 1 合法权利覆盖 7,997,952,781.23 99 内部的:产权股票 7,997,952,781.23 99 2 基金覆盖 - - 3 常客进项覆盖 55,960, 0.66 内部的:用以筹措借入本钱的公司债 55,960, 0.66 资产遭受建立互信关系 - - 4 贵金属覆盖 - - 5 财源衍生品覆盖 - - Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 7 页 共 13 页

        6 价格看涨而买入返售财源资产 - - 内部的:回购回购回够支付卖 财源资产 - - 7 信誉结算总总结 434,677,373.91 2 8 如此等等资产 2,469, 0.03 9 折合 8,491,059,253.70 100.00

        5.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成 揭晓航空站 标志 投 资 按 天命 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 法典 天命类别 公允付出代价(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制成品 - - D 电力、热、气体和水生的产 供给业 - - E 建筑业 - - F 发行零售业 - - G 交通运输、蓄电与邮政侍者 - - H 坚持餐饮业 - - I 新闻信息、软件与新闻技术术侍者 务业 - - J 财源业 7,996,610,502 94 K 房地连箱的 - - L 租赁物和贸易侍者 - - M 科研技外科手术 - - N 水工、包围着的与公共设施最后阶段 - - O 犯人侍者、减少和如此等等侍者务 - - P 呕出 - - Q 卫生和社会任务 - - R 教养的、体育文娱连箱的 - - S 人工合成 - - 折合 7,996,610,502 94

        5.2.2 报 告 期 末 精力旺盛的 按照覆盖 天命 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 法典 天命类别 公允付出代价(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 挖苦的业 - - C 制成品 850,616 0.01 D 电力、热、气体和水合意的人 产和供给业 - - Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 8 页 共 13 页

        E 建筑业 212,432.50 0.00 F 发行零售业 130,984.00 0.00 G 交通运输、蓄电与邮政侍者 131,314.89 0.00 H 坚持餐饮业 - - I 新闻信息、软件与新闻技术 外科手术 - - J 财源业 - - K 房地连箱的 - - L 租赁物和贸易侍者 - - M 科研技外科手术 16,930.16 0.00 N 水工、包围着的与公共设施最后阶段 理业 - - O 犯人侍者、减少和如此等等侍者 务业 - - P 呕出 - - Q 卫生和社会任务 - - R 教养的、体育文娱连箱的 - - S 人工合成 - - 折合 1,342,271 0.02

        5.2.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成 无。

         报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5. 揭晓期 末 标志 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 本钱子目 序号 产权股票法典 产权股票据以取名 音量(推销占有率) 公允付出代价(元) 基金净资产额 比率(%) 1 601166 兴业银行银行 62,906,948 1,019,721,627.08 12.03 2 600016 民生银行 111,513,049 945,630,655.52 11.16 3 600036 招商银行 48,651,820 932,655,389.40 11.00 4 601328 交通银行 129,598,344 807,397,682 9.53 5 600000 浦发银行 40,788,099 653,017,464.99 7.70 6 601288 农业银行 180,311,979 602,242,009.86 0 7 601169 北京的旧称银行 57,382,066 551,441,656 6.51 8 601398 工商银行 101,737,643 492,410,192.12 1 9 000001 好银行 40,495,185 371,340,846.45 8 10 601988 中国1971银行 99,147,643 366,846,270 3

        Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 9 页 共 13 页

        5. 报 告 期 末 精力旺盛的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 本钱子目 序号 产权股票法典 产权股票据以取名 音量(推销占有率) 公允付出代价 (元) 基金净资产额 比率(%) 1 603833 Optima家 2,329 223,560.71 0.00 2 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00 3 603768 常青趣味 2,755 104,276.75 0.00 4 603717 Tianyu社会生态学 2,490 76,841.40 0.00 5 601366 利群产权股票 8,400 74,088.00 0.00

        5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 归类 的 债 券 覆盖 组 合

        序号 用以筹措借入本钱的公司债种类 公允付出代价(元) 基金净资产额比率(%) 1 乡下用以筹措借入本钱的公司债 - - 2 央行票据 - - 3 财源用以筹措借入本钱的公司债 - - 内部的:政策性财源用以筹措借入本钱的公司债 - - 4 作伴用以筹措借入本钱的公司债 - - 5 作伴短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可兑换贷款 (可交换契约) 55,960, 0.66 8 同性存款收据 - - 9 如此等等 - - 10 折合 55,960, 0.66

        5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 用以筹措借入本钱的公司债法典 用以筹措借入本钱的公司债据以取名 音量(张) 公允付出代价(元) 基金净资产额 比率(%) 1 113011 发亮可替换用以筹措借入本钱的公司债 559,600 55,960, 0.66

        5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 无。

         报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 覆盖 明 细 无。 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 无。 Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 10 页 共 13 页

         报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 市 情 况 说 明 .1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 这笔资产揭晓期内未发作股指将来时的覆盖。 .2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 这笔资产覆盖股指将来时的将按照风险最后阶段的十分重大的,套期保值宾格,首要的选择是良好的灵活性。、市 主动性股指将来时的合约。这笔资产力争使用股指将来时的的杠杆功能,增加覆盖和满意覆盖资产的现钞资产 兼并与市本钱对资产结成适应的侵袭,手脚能够到的排列波动覆盖结成净资产的宾格。 0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 市 情 况 说 明 0.1 本 期 国 债 将来时的 投 资 政 策 这笔资产基金和约的覆盖排列还没有收录库存公司债将来时的覆盖。 0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 这笔资产基金和约的覆盖排列还没有收录库存公司债将来时的覆盖。 0.3 本 期 国 债 将来时的 投 资 评 价 这笔资产基金和约的覆盖排列还没有收录库存公司债将来时的覆盖。 1 投 资 组 合 揭晓 附 注 1.1

        这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片建立互信关系现期缺勤发行学科被接管机关备案考察的、或一年前编制揭晓。 过去的责怪、训练的建立互信关系。 1.2

        这笔资产覆盖的流行音乐十大畅销唱片产权股票缺勤非常基金和约规则的备选产权股票库。 1.3 其 他 资 产 组织 序号 据以取名 总结(元) 1 存出使安全金 1,144,937 2 应收账户账款 1,050,633.08 3 应收账户红利 - 4 应收账户利钱 95,613.73 5 应收账户申购款 177,918 6 如此等等应收账户款 - 7 待摊费 - 8 如此等等 - 9 折合 2,469, Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 11 页 共 13 页

        1.4 报 告 期 末 拿 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细 无。

        1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 约束 情 况 的 阐明 1. 揭晓航空站 标志 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明 无。 1.5.2 报 告 期 末 精力旺盛的 覆盖前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 产权股票法典 产权股票据以取名 市价约束面积的 公允付出代价( 元) 占基金资产 净值比率 (% ) 一圈约束表现 1 601366 利群产权股票 74,088.00 0.00 新股票锁定

        1.6 投 资 组 合 揭晓 附 注 的 如此等等 文 字 描 述部 分 四户五条宾格导致,在使受协议条款的约束总额和总总结中间能够在牛臀肉区分。。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 使受协议条款的约束 Penghua银行归类零碎 Penghua银行 A Penghua银行 B 揭晓期开端时的基金总总结 4,413,174,548.68 2,954,579,744.00 2,954,579,744.00 揭晓期内基金够支付推销占有率总总结 1,186,904,735.21 - - 减: 揭晓结巴地说出 协同基金满意总总结 1,769,213,385.03 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (由--增加)。 填补柱) -472,578,268.00 236,289,134.00 236,289,134.00 揭晓期末期的基金推销占有率总总结 3,358,287, 3,190,868, 3,190,868, 注:拆分变化分享是这笔资产三级推销占有率中间的伙伴关系替换推销占有率和基金折算后适应推销占有率。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 影响 表现方式揭晓航空站,这笔资产最后阶段未拿这笔资产推销占有率。 Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 12 页 共 13 页

         基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细 这笔资产最后阶段本揭晓期未申购、满意或 购销这笔资产基金推销占有率。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 报 告 期 内 单一 投 资 者 拿 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的影响 无。 鹏 华 资 产 最后阶段 ( 深 圳 )有 限 公 司 及其 产 品 持 有鹏 华 中 证 银行 指 数 分 级证 券 投 资 基 黄金局面 公司/ 合意的人名 称 航空站拿产权股票(面积) Penghua银行 分 级 Penghua银行 分 级A Penghua银行 分 级B Penghua资产 - 中信广场建立互信关系 - 鹏华 资产人森 先 进从事制造 力2 资产号 最后阶段工具 - - 500, §9 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 目录簿 (1)彭华中央银行标志归类建立互信关系覆盖基金;

        (二)鹏华CSI银行标志归类建立互信关系覆盖基金托管 议》; (三)《鹏华中证银行标志梗概建立互信关系覆盖基金 2017 年首要的 一刻钟揭晓(原版磁带)。 付保证金所在地 深圳福田区富华三路 168 号深圳国 际商会激励 43 曾鹏华粉底 最后阶段趣味有限公司 北京的旧称西城区市激励 1 1号 号楼中国1971建设银行趣味趣味有限公司 求教于方法 覆盖者可以在营业时间内自在地入口基金策士。,硬拷贝也可以按任务本钱够支付。,或经过这笔资产最后阶段 人类网站(http) :// ) 求教于。 覆盖者对该揭晓表现疑心。,可商议这笔资产最后阶段鹏华基金最后阶段趣味有限公司,这家公司曾经创办了有耐性的。 总务侍者零碎,商议电话:4006788999。 Penghua银行归类零碎 2017 年第 1 一刻钟 揭晓 第 13 页 共 13 页

        鹏华基金最后阶段趣味有限公司 2017 年4 24个月 日