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银行指基:2017年第一季度报告查看PDF公告-银行指基(160631)基金公告

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         鹏华 中证 银行 幂数的 概述 防护 使充满 基金 2017 年第 1 季 度报 告 2017 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 说发送 出 日 期 :2017 年 4 月 24 日 Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 2 页 共 13 页

        §1 要紧微量 基金看管着的董事会和董事会担保获得不在虚伪、给有毛病的劝告州或令人满意地失误, 和其实质的确凿性。、正确和完整性承当个人和协同约会。。

        基金托管中国1971建设银行使参与使参与有限公司思考这笔资产的规则,于 2017 年 4 19个月 日 查书 说射中靶子财务定量、净值表现和使充满结成说等。,担保获得审察实质 心不在焉虚伪记载。、给有毛病的劝告陈 令人满意地失误或失误。 基金主任赞成老实言而有信。、 刻苦约会基音与设法对付与使用, 但它不克不及担保获得根底确定性的。。 基金的过来业绩别客气代表其下一位业绩。。使充满是有风险的,使充满者在做出使充满确定先于必须周到的瞄准这本书。 资产招股阐明书。 本说不复核财务新闻。。 本说期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金缩写 Penghua银行搭配零碎 接缩写 银行指基 市加密 160631 基金运作方法 和约鉴于模型 基金和约见效日期 2015 年 4 17个月 日 说期完毕时基金总计 9,740,025, 份 使充满球门 亲密拥护者幂数的,拥护者偏移与拥护者发散最小量,为下一位力争 平均程度拥护者偏移把持 %里边,年 拥护者发散把持 4 %里边 。 使充满谋略 基金采用不抵抗的幂数的使充满方法。,思考幂数的射中靶子成份股根底。 准兴趣重构与幂数的使充满结成,并思考幂数的幂数的成份股及其权换衣 通信的地整齐的。 整齐的过早地考虑一件事成份股或成份股时、增发、花红和倚靠行动, 基金贿赂和赎救对基金业绩的冲击力 响时,或鉴于大约特别命运致使运动性缺乏。,或倚靠争辩不克不及致使 标志标志的无效完全一样的东西与拥护者,基金主任可以停止使充满结成。 设法对付使生效 真正的的柔韧性和整齐的,任务缩减拥护者发散。 基金抢夺彭华巴净股增长速率的经常在白天地 平均程度拥护者偏移不大于 %,年拥护者 有毛病只有 4 %。拿 ... 来说,标志被汇编。 零碎整齐的或倚靠原理致使拥护者偏移和拥护者E, 基金设法对付者应采用有理的办法预防拥护者偏移。、 拥护者发散更进一步引申。。 表现合格的 沪深银行幂数的字支出率95 %+职业银 行活期存款利钱率 (纳税后) ×5 % Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 3 页 共 13 页

        风险效果益特点 该基金属于股权基金。,其过早地考虑一件事风险和进项均高于混合型基金。、债 笔据基金与货币市集基金,防护使充满基金风险较大、高等的的祝愿 支出的同类。同时 该基金是幂数的基金。,经过拥护者标志功能,具 有类似地联合国所代表的风险付还特点。。 基金看管着 鹏华基金设法对付使参与有限公司 基金托管人 中国1971建设银行使参与使参与有限公司 扩大某人的兴趣概述基金缩写 Penghua银行搭配零碎 Penghua银行 A Penghua银行 B 扩大某人的兴趣概述接缩写 银行指基 银行 A 银行 B 扩大某人的兴趣搭配基金市加密 160631 150227 150228 扩大某人的兴趣搭配基金说终点 基金很总计 3,358,287, 份 3,190,868, 份 3,190,868, 份 降低质量扩大某人的兴趣基金的风险 效益特点 这基金是以股权证券为根底的。 金,过早地考虑一件事风险 产率高于混合碱。 金、联系基金和联系 币市集基金,有价防护 使充满基金微风 险、高等的的祝愿进项的 训练。同时,基金是 幂数的基金,经过拥护者 定量功能,具有 球门定量与定量 该公司以幂数的为代表。 似的风险效果益特点。 Penghua银行 A 股权证券价格不乱。 安康支出很,具有 低风险与过早地考虑一件事进项 到底层特点。 Penghua银行 B 分享是 有生气的支出很, 具 高风险与过早地考虑一件事进项 对立较高的开腰槽特点。

        §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 主 要 财 务 定量 单位:民众币元 次要财务定量 说期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 ) 1. 这一时间曾经满足。 现进项 -48,379,014.81 2. 较比期开腰槽

        275,312,629 3. 额外的平均程度 基金很水流开腰槽 0.0272 4. 终点基金 资产净值 8,476,458,746.94 5. 终点基金 很净值 注:1. 较比期 使掉转船头进项是指基金在水流的利钱支出。、使充满进项、倚靠支出(阻拦公允费变更支出)扣除额 相干费用天平称,较比期开腰槽为这一时间曾经满足。现进项补充较比期公允费变更进项;

        2. 基金 表现定量阻拦保持不变人会员费或转帐的本钱。,现实支出程度在昏迷中本钱程度。 列出的数字。

        Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 4 页 共 13 页

         基 金 净 值 表现 .1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较 阶段 净资产增长速率 ① 净资产增长速率标 拟差Ⅱ 功能较比合格的 准出席者 功能较比合格的 准屈从基准 准偏移 ①-③ ②-④ 过来学期 0.55% 4% 0.56% -0.30% -0.01% 注:表现合格的= 中证 银行幂数的字支出率95% 商 勤劳银行现行利钱率(纳税后)* 5% .2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 较比 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年4 月 17 日见效 。 2 、由于建仓 期完毕,基金使充满测量已管辖的变化规则测量。。 倚靠定量 无。

        §4 管 理 人 报 告 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 重大聚会 基金看管着任期 防护从 业任务年限 阐明 供职日期 离任日期 Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 5 页 共 13 页

        崔俊杰 这笔资产 基金经 理 2015 年4 月 17 日 - 9 崔俊杰教员 , 国籍中国1971, 设法对付学硕士, 9 年防护找到任务 亲身经历。2008 年 7 厕一月的时间 鹏华基金设法对付使参与有限公司, 延续作品条例 划部作品设计师、 定量使充满部定量商量 究员, 延续干作品设计、 数字化商量 任务, 2013 年 3 月向前冲 任鹏华对民众的深入出席或知道 营 ETF 基金 及其衔接基金主任, 2013 年 3 从杏月如月起,他还将译成鹏华上证所私人中队。 50ETF 基金 及其衔接基金主任, 2013 年 7 月 厕足其间鹏华上海和深圳 300ETF 基黄金基金主任,2014 年 12 杏月如月的兼职 鹏华资源搭配基金主任, 2014 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 传 媒 分 级 基 金 基 金 主任, 2015 年 4 每月的与接着发作 任Penghua银行分 级基黄金基金主任, 2015 年8 月至2016日 年 7 每月的同时聘用 鹏华医学搭配 (2016 年7 月 已 转 型 为 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 (洛夫 ) ) 基金 基金主任,2016 年 7 月 起兼职鹏华中证医学科学(洛夫 )基 黄金基金主任,2016 年 11 杏月如月的兼职鹏 华香港银行幂数的(洛夫 ) 基 金 基 金 经 理, 同时,它也必然量的、衍生的使充满壕沟。 副总主任。 崔俊杰教员有一笔基金交易。 资历。 说期内这笔资黄金基金主任未 发作换衣。 注: 1. 供职 逃跑日期和日期是正式印制的广告的日期。; 任职新不漏水基黄金基金主任的, 商定的日期为基金和约见效日期。期。 2. 防护找到任务 恪守同性公会的有关规则。

         管 理 人 对 说 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 说期内,这笔资产看管着严格恪守《防护使充满基金法》等法规、中国1971防护监督设法对付任命有关规则 和基金和约的商定。,老实言而有信。、节俭经纪约会基音,严格把持风险。 根底上,为基金保持不变人追求最大救济金。说期内,这笔资产运作合规,心不在焉违背基金和约的行动。 和基金很保持不变人的救济金。。 公 平 交 易 专项 说 明 4. 公 平 交 易 建立 的 执 行 命运 说期内,这笔资产看管着严格制止公正市建立,确保辨别的使充满结成在被商量、市、散布等。 拿连接都被公正招待。。 Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 6 页 共 13 页

        4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明 说期内,这笔资产未发 非法移民、非法移民盈余为资产出资的的非常市。 说期内未发作基金看管着设法对付的拿使充满结成吃的市所鉴于竞相投标同日反向市成交 偏方市的概略少于防护市的概略。 5% 的命运。 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年 1 季 度,一并 A 股权证券市集上年经过了。 12 一月的时间 整齐的后,震动休会倾向,波动性和 成团卷起比轻微地上升。。这笔资产禀承幂数的基金的使充满谋略,论申购赎救的处置,任务追踪手指 数字支出,并将基金拥护者发散把保持不变理变化内。 2017 年 1 季 度这笔资产申购赎救关系上地频繁,它对基金的设法对付和运作有必然的冲击力。,面临这种命运, 咱们煞费苦心地设法对付。,较好的拥护者发散把持球门。。

         报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 说终点,这笔资产很净值是 元,积聚网 值 元 ,Penghua银行 A 净值是 元, Penghua银行 B 净值是 元。本说 期基金很净资产增长速率为 。 说期内, 这笔资产日均拥护者发散度的不受任何限制的 , 年度追踪 发散 , 满足拥护者球门。。 对这笔资产说起,说期内拥护者有毛病的次要努力挖掘是:这一时间被特别股权证券市集脱离。、成 使参与的整齐的和贿赂A所需的现钞保留,咱们采用了更进一步的优化组合谋略来处理这问题。。 说期内基 金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 发射 概略(元) 基金总资产测量 ) 1 合法权利使充满 7,997,952,781.23 99 内部的:股权证券 7,997,952,781.23 99 2 基金使充满 - - 3 恒定进项使充满 55,960, 0.66 内部的:联系 55,960, 0.66 资产支集防护 - - 4 贵金属使充满 - - 5 资金衍生品使充满 - - Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 7 页 共 13 页

        6 补进返售资金资产 - - 内部的:回购回购回贿赂卖 资金资产 - - 7 相信结算总计 434,677,373.91 2 8 倚靠资产 2,469, 0.03 9 全体总共 8,491,059,253.70 100.00

        5.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成 说终点 幂数的 投 资 按 当事人 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 加密 当事人类别 公允费(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 加工 - - D 电力、使热、加油和水上的产 供给业 - - E 建筑业 - - F 发行零售业 - - G 交通运输、蓄电与邮政服务器 - - H 坚持餐饮业 - - I 新闻换乘、软件与新闻技术术服务器 务业 - - J 资金业 7,996,610,502 94 K 房地从事工业的 - - L 出赁和贸易服务器 - - M 科研技外科手术 - - N 水利工程、外界与公共设施设法对付 - - O 犯人服务器、维修状态和倚靠服务器务 - - P 培养 - - Q 卫生和社会任务 - - R 文化的、体育文娱从事工业的 - - S 悟性好的 - - 全体总共 7,996,610,502 94

        5.2.2 报 告 期 末 有生气的 思考使充满 当事人 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 加密 当事人类别 公允费(元) 基金资产净值 A 农、林、牧、渔业 - - B 挖出业 - - C 加工 850,616 0.01 D 电力、使热、加油和水作品 产和供给业 - - Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 8 页 共 13 页

        E 建筑业 212,432.50 0.00 F 发行零售业 130,984.00 0.00 G 交通运输、蓄电与邮政服务器 131,314.89 0.00 H 坚持餐饮业 - - I 新闻换乘、软件与新闻技术 外科手术 - - J 资金业 - - K 房地从事工业的 - - L 出赁和贸易服务器 - - M 科研技外科手术 16,930.16 0.00 N 水利工程、外界与公共设施设法对付 理业 - - O 犯人服务器、维修状态和倚靠服务器 务业 - - P 培养 - - Q 卫生和社会任务 - - R 文化的、体育文娱从事工业的 - - S 悟性好的 - - 全体总共 1,342,271 0.02

        5.2.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成 无。

         报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5. 说期 末 幂数的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 本钱子目 序号 股权证券加密 股权证券名声 总共(很) 公允费(元) 基金净资产额 测量(%) 1 601166 兴业银行银行 62,906,948 1,019,721,627.08 12.03 2 600016 民生银行 111,513,049 945,630,655.52 11.16 3 600036 招商银行 48,651,820 932,655,389.40 11.00 4 601328 交通银行 129,598,344 807,397,682 9.53 5 600000 浦发银行 40,788,099 653,017,464.99 7.70 6 601288 农业银行 180,311,979 602,242,009.86 0 7 601169 现在称Beijing银行 57,382,066 551,441,656 6.51 8 601398 工商银行 101,737,643 492,410,192.12 1 9 000001 井的银行 40,495,185 371,340,846.45 8 10 601988 中国1971银行 99,147,643 366,846,270 3

        Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 9 页 共 13 页

        5. 报 告 期 末 有生气的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 本钱子目 序号 股权证券加密 股权证券名声 总共(很) 公允费 (元) 基金净资产额 测量(%) 1 603833 Optima家 2,329 223,560.71 0.00 2 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00 3 603768 常青使参与 2,755 104,276.75 0.00 4 603717 Tianyu个体生态学 2,490 76,841.40 0.00 5 601366 利群股权证券 8,400 74,088.00 0.00

        5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 搭配 的 债 券 使充满 组 合

        序号 联系训练 公允费(元) 基金净资产额测量(%) 1 声明联系 - - 2 央行票据 - - 3 资金联系 - - 内部的:政策性资金联系 - - 4 中队联系 - - 5 中队短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可调换公司债 (可交换约会) 55,960, 0.66 8 同性存款单 - - 9 倚靠 - - 10 全体总共 55,960, 0.66

        5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 联系加密 联系名声 总共(张) 公允费(元) 基金净资产额 测量(%) 1 113011 生色可替换联系 559,600 55,960, 0.66

        5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 无。

         报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 使充满 明 细 无。 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 无。 Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 10 页 共 13 页

         报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 市 情 况 说 明 .1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 这笔资产说期内未发作股指早熟的使充满。 .2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 这笔资产使充满股指早熟的将思考风险设法对付的基音,套期保值球门,次要的选择是良好的运动性。、市 强劲的股指早熟的合约。这笔资产力争使用股指早熟的的杠杆功能,缩减使充满和赎救使充满资产的现钞资产 兼并与市本钱对资产结成整齐的的冲击力,管辖的变化不乱使充满结成净资产的球门。 0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 市 情 况 说 明 0.1 本 期 国 债 早熟的 投 资 政 策 这笔资产基金和约的使充满变化还没有包括财政长期债券早熟的使充满。 0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 这笔资产基金和约的使充满变化还没有包括财政长期债券早熟的使充满。 0.3 本 期 国 债 早熟的 投 资 评 价 这笔资产基金和约的使充满变化还没有包括财政长期债券早熟的使充满。 1 投 资 组 合 说 附 注 1.1

        这笔资产使充满的流行音乐十大畅销唱片防护较比期心不在焉发行主题被接管机关备案考察的、或一年前编制说。 鉴于控告、惩戒性的防护。 1.2

        这笔资产使充满的流行音乐十大畅销唱片股权证券心不在焉逾基金和约规则的备选股权证券库。 1.3 其 他 资 产 形式 序号 名声 概略(元) 1 存出担保获得金 1,144,937 2 应收票据账款 1,050,633.08 3 应收票据分配金 - 4 应收票据利钱 95,613.73 5 应收票据申购款 177,918 6 倚靠应收票据款 - 7 待摊费 - 8 倚靠 - 9 全体总共 2,469, Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 11 页 共 13 页

        1.4 报 告 期 末 保持不变 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细 无。

        1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 强迫 情 况 的 阐明 1. 说终点 幂数的 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明 无。 1.5.2 报 告 期 末 有生气的 使充满前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股权证券加密 股权证券名声 通用强迫参加的 公允费( 元) 占基金资产 净值比率 (% ) 环绕约束描绘 1 601366 利群股权证券 74,088.00 0.00 新股票锁定

        1.6 投 资 组 合 说 附 注 的 倚靠 文 字 描 述部 分 四户五条球门争辩,在发射总额和总概略当中可能性在跟踪差别。。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 发射 Penghua银行搭配零碎 Penghua银行 A Penghua银行 B 说期开端时的基金总计 4,413,174,548.68 2,954,579,744.00 2,954,579,744.00 说期内基金贿赂很总计 1,186,904,735.21 - - 减: 说结巴地说出 协同基金赎救总计 1,769,213,385.03 - - 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (由--缩减)。 衬料柱) -472,578,268.00 236,289,134.00 236,289,134.00 说期终点基金很总计 3,358,287, 3,190,868, 3,190,868, 注:拆分变更分享是这笔资产三级很当中的配成一双替换很和基金折算后整齐的很。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 命运 由于说终点,这笔资产看管着未保持不变这笔资产很。 Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 12 页 共 13 页

         基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细 这笔资产看管着本说期未申购、赎救或 购得这笔资产基金很。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 报 告 期 内 单一 投 资 者 保持不变 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的命运 无。 鹏 华 资 产 设法对付 ( 深 圳 )有 限 公 司 及其 产 品 持 有鹏 华 中 证 银行 指 数 分 级证 券 投 资 基 黄金涂 公司/ 作品名 称 终点保持不变股权证券(参加) Penghua银行 分 级 Penghua银行 分 级A Penghua银行 分 级B Penghua资产 - 中国国际信托投资公司防护 - 鹏华 资产人森 先 进消费 力2 资产号 设法对付计量仪 - - 500, §9 备 查 文 件 目 录 备 查 文 件 产品样本 (1)彭华中央银行幂数的搭配防护使充满基金;

        (二)鹏华CSI银行幂数的搭配防护使充满基金托管 议》; (三)《鹏华中证银行幂数的概述防护使充满基金 2017 年候选人提拔会 一节说(新颖的)。 寄存名列前茅 深圳福田区富华三路 168 号深圳国 际商会激励 43 曾鹏华根底 设法对付使参与有限公司 现在称Beijing西城区市激励 1 1号 号楼中国1971建设银行使参与使参与有限公司 向上看方法 使充满者可以在营业时间内释放地爆发基金主任。,硬拷贝也可以按任务本钱贿赂。,或经过这笔资产设法对付 人类网站(http) :// ) 向上看。 使充满者对该说表现疑问。,可商议这笔资产看管着鹏华基金设法对付使参与有限公司,这家公司曾经创办了当事人。 家务服务器零碎,商议电话:4006788999。 Penghua银行搭配零碎 2017 年第 1 一节 说 第 13 页 共 13 页

        鹏华基金设法对付使参与有限公司 2017 年4 24个月 日